Handel Strategieë Vir Amibroker

Back testing: interpretasie van die verlede back testing is 'n belangrike komponent van doeltreffende handel-stelsel ontwikkeling. Dit word gedoen deur rekonstruksie, met historiese data, ambagte wat sou plaasgevind het in die verlede met behulp van reëls bepaal deur 'n gegewe strategie. Die resultaat bied statistieke wat gebruik kan word om die doeltreffendheid van die strategie te meet. Die gebruik van hierdie data, kan handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, en vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike markte. Die onderliggende teorie is dat enige strategie wat goed in die verlede gewerk het, is geneig om goed te werk in die toekoms, en omgekeerd, 'n strategie wat swak presteer in die verlede is geneig om swak presteer in die toekoms. Hierdie artikel neem 'n blik op wat aansoeke word gebruik om backtest, watter soort data is verkry, en hoe om dit om die data en die gereedskap back testing kan baie waardevolle statistiese terugvoer te gee oor 'n gegewe stelsel gebruik. Sommige universele statistieke back testing sluit in: netto wins of verlies - Net persentasie wins of verlies. Tydraamwerk - Past datums waarop toets ing plaasgevind. Heelal - Voorrade wat ingesluit is in die backtest. Wisselvalligheid maatreëls - Maksimum persentasie onderstebo en negatiewe kant. Gemiddeldes - Persentasie gemiddelde wins en gemiddelde verlies, gemiddelde bars gehou. Blootstelling - Persentasie van kapitaal belê (of blootgestel word aan die mark). Verhoudings - Oorwinning-tot-verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs - Persentasie opbrengs oor 'n jaar. Risiko-aangepaste opbrengs - Persentasie opbrengs as 'n funksie van risiko. Tipies, sal back testing sagteware twee skerms wat belangrik is nie. Die eerste kan die handelaar om die instellings aan te pas vir back testing. Hierdie veranderinge sluit alles van tyd tot kommissie koste. Hier is 'n voorbeeld van so 'n skerm in AmiBroker: Die tweede skerm is die werklike back testing resultate verslag. Dit is hier waar jy al die bogenoemde statistieke kan kry. Weereens, hier is 'n voorbeeld van hierdie skerm in AmiBroker: In die algemeen, die meeste handel sagteware bevat soortgelyke elemente. Sommige hoë-end sagteware programme sluit ook bykomende funksies outomatiese posisie sizing, optimalisering en ander meer gevorderde funksies uit te voer. Die 10 Gebooie Daar is baie faktore handelaars aandag gee aan wanneer hulle back testing handel strategieë. Hier is 'n lys van die 10 mees belangrike dinge om te onthou, terwyl back testing: Neem in ag die breë mark tendense in die tyd waarin 'n gegewe strategie is getoets. Byvoorbeeld, as 'n strategie was net backtested vanaf 1999-2000, is dit dalk nie goed vaar in 'n beermark. Dit is dikwels 'n goeie idee om backtest oor 'n lang tyd dat 'n hele paar verskillende tipes marktoestande sluit. Neem in ag die heelal waarin back testing plaasgevind. Byvoorbeeld, as 'n breë mark stelsel is getoets met 'n heelal wat bestaan ​​uit tegnologie-aandele, kan dit nie goed doen in verskillende sektore. As 'n algemene reël, indien 'n strategie is gerig op 'n spesifieke genre van voorraad, beperk die heelal aan dié genre, maar in alle ander gevalle, in stand te hou 'n groot heelal vir toetsdoeleindes. Wisselvalligheid maatreëls is uiters belangrik om te oorweeg in die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Dit is veral waar vir aged rekeninge, wat is onderhewig aan marge oproepe as hul aandele daal onder 'n sekere punt. Handelaars moet poog om wisselvalligheid lae om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde aantal bars gehou is ook baie belangrik om te kyk by die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Hoewel die meeste back testing sagteware sluit kommissie koste in die finale berekeninge, dit beteken nie dat jy moet hierdie statistiek te ignoreer. As dit moontlik is, die verhoging van jou gemiddelde aantal bars gehou kan kommissie koste te verminder, en die verbetering van jou algemene terugkeer. Blootstelling is 'n tweesnydende swaard. Verhoogde blootstelling kan lei tot hoër winste of hoër verliese, terwyl afgeneem blootstelling beteken laer winste of laer verliese. Maar in die algemeen, is dit 'n goeie idee om blootstelling onder 70 om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde-wins / verlies statistiek, gekombineer met die oorwinnings-tot-verliese verhouding, kan nuttig wees vir die bepaling van optimale posisie sizing en geldbestuur met behulp van tegnieke soos die Kelly Criterion wees. (Sien Geldbestuur Die gebruik van die Kelly Criterion.) Handelaars kan groter posisies te neem en kommissie koste te verminder deur die verhoging van hul gemiddelde winste en die verhoging van hul oorwinnings tot verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs is belangrik omdat dit gebruik word as 'n instrument om 'n benchmark n stelsels terug teen ander belegging plekke. Dit is belangrik om nie net te kyk na die algehele geannualiseerde opbrengs nie, maar ook om in ag te neem die verhoog of verlaag risiko. Dit kan gedoen word deur te kyk na die risiko-aangepaste opbrengs, wat verantwoordelik is vir verskeie risikofaktore. Voordat 'n handel stelsel is aangeneem, moet dit alle ander belegging plekke klop op gelyke of minder risiko. Back testing aanpassing is uiters belangrik. Baie back testing aansoeke insette vir kommissie bedrae, ronde (of fraksionele) baie groottes, merk groottes, vereistes marge, rentekoerse, glip aannames,-posisie sizing reëls, dieselfde-bar uitgang reëls, (sleep) stop instellings en nog baie meer. T o kry die mees akkurate back testing resultate, ek t is belangrik om te stem hierdie instellings aan die makelaar wat gebruik sal word naboots wanneer die stelsel gaan woon. Back testing kan soms lei tot iets wat bekend staan ​​as oor-optimalisering. Dit is 'n toestand waar prestasie resultate so hoog is ingeskakel om die verlede dat hulle nie meer so akkuraat in die toekoms. Dit is oor die algemeen 'n goeie idee om reëls wat van toepassing is op alle aandele, of 'n uitgesoekte versameling van geteikende aandele, en is nie gemaak om die mate waarin die reëls is nie meer verstaanbaar deur die skepper implementeer. Back testing is nie altyd die mees akkurate manier om die doeltreffendheid van 'n gegewe handel stelsel te meet. Soms strategieë wat goed presteer in die verlede versuim om goed te doen in die hede. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Maak seker dat jy papier handel 'n stelsel wat suksesvol backtested voor live gaan om seker te wees dat die strategie steeds van toepassing in die praktyk is. Gevolgtrekking back testing is een van die belangrikste aspekte van die ontwikkeling van 'n handel stelsel. As geskep en behoorlik geïnterpreteer is, kan dit help om handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, asook vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike wêreld markte. Hulpbronne Tradecision (www. tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (www. amibroker) - Begroting Trading System Development. Featuring geïntegreer Visuele Debugger. Matrix artihmetic, hiper vinnig Monte Carlo simulator. nuwe Formule Editor met Kode Brokkies. lae Lae-vlak grafiese. op groot skaal parallel multi-threaded kartering en lewering. nuwe multi-gestruktureerde analise module. outomatiese Walk-forward toets. nuwe Ranking funksies, Multi-monitor swaai kaarte, simbool en interval skakel, sleep-en-druppel aanwyser skepping, produksie vinnigste, multi-threaded onbeperkte-simbool Ware Portefeulje-Vlak back testing en optimalisering, nou met Smart ewolusionêre algoritmes, skalering, mark - neutrale stelsel ondersteuning en verskeie hantering geldeenheid, Een-kliek opstel en opdatering van Amerikaanse aandele lys met sektor en bedryf opdragte. gratis Fundamentele data, meerdere ondersteuning tydraamwerk, 3D optimalisering kaarte, nuwe rekening bestuurder, outomatiese handel koppelvlak, volume profiel, objekgeoriënteerde kartering, teken lae, multi-venster layouts,-formule gebaseer waarskuwings, maklik-om-te gebruik formule redakteur , gelykheid funksie, unieke saamgestelde aanwysers, ingeboude web navorsing leser, direkte skakel na eSignal, Interaktiewe Brokers, IQFeed, myTrack, Fast Track, QP2, TC2000, enige DDE voldoen voer, MS en nog baie meer. Aflaai gratis toets klik om te vergroot redes waarom ons is beter as die kompetisie: funksie ryk - die mees volledige stel van funksies wat beskikbaar is, plus ons voeg nuwe funksies elke dag op versoek van die gebruiker. Betroubaarheid en akkuraatheid - deeglik getoets en gebruik elke dag deur die gemeenskap van duisende van die handelaars, fondsbestuurders, ens Ons backtester kan feitlik enige handel strategie voort te plant met akkuraatheid die werklike lewe, insluitend komplekse herbalansering strategieë, sortingampranking stelsels op duisende securities. SPEED - state-of-the-art ontwikkeling en die gemeente optimalisaties toelaat dat jou ontledings tot 10 keer vinniger as ander mededingende produkte uit te voer, elke paneel grafiek loop parallel in 'n aparte draad sodat ten volle te benut al verwerker cores. Nuwe Ontleding venster ten volle benut multi-trap en bied ongeëwenaard data crunc power. FLEXIBLE en aanpasbare - jy is nie beperk word deur die sagteware nie. Met AmiBroker die limiet is net jou verbeelding. AmiBroker is ongelooflik tweakable en kan aangepas word om jou persoonlike handel needs. OPEN ARGITEKTUUR pas - ons bied 'n GRATIS API (Application Programming Interface) wat dit moontlik maak om te skakel na 'n verskaffer data. Die API kom met bronkode van werklike aanwyser en data plugins. Open-source smart optimalisering enjins (deeltjie Swarm, stamme, CMA-ES). Daar is ook 'n uitgebreide OLE / ActiveX outomatisering koppelvlak available. MODERN en aanpasbare - ons sagteware is verenigbaar en goed getoets met al die moderne weergawes van Windows, insluitend Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Windows XP. Windows 2000, sowel as met Windows 95, 98, Millenium, NT 4. AmiBroker het boorling 32-bit en 64-bis-weergawes van die prestasie te maksimeer. Maak nie saak watter Windows-weergawe wat jy gebruik, kan jy AmiBroker loop op it. COST-effektiewe - nie net lisensiegeld is laag, maar jy kry ook 12 maande van gratis opgraderings. gratis ondersteuning. gratis plug-ins en byvoegings. en laaste maar nie die minste nie, kan jy ook gratis inligting gebruik van 'n aantal sources. FAIR, no-nonsense LISENSIËRING geniet uiters eerlike en vriendelike lisensievoorwaardes: jy die program te koop en jy dit besit vir ewig. Geen inskrywing, kan jy kies om nie te gradeer of, wanneer jy wil. Die lisensie is persoonlike, so as jy die eienaar van 3 rekenaars, kan jy jou enkele persoonlike AmiBroker lisensie gebruik op almal van hulle, geen probleme nie. Algehele AmiBroker is een van die beste beleggings wat jy kan maak om jou handel te verbeter. En omdat ons is vol vertroue dat ons die beste produk wat daar is kan jy dit al probeer om vir gratis vir 30 dae Jy het niks om te waag en alles te wen met AmiBroker. AmiBroker Kode AmiBroker Kode Winkel CodeForTraders is bly om nuwe kode te bied vir die AmiBroker platform, insluitend verskeie tydraamwerk ondersteuning. Optimalisering Iteratie Herlaai optimalisering Iteratie herlaai vir Amibroker - Ten slotte, 'n vinnige en maklike manier om 'n herhaling van 'n AmiBroker optimalisering vir back testing en / of grafiek visualisering herlaai. Kyk wat jy nodig het om vinnig te sien, en herwin jou tyd Uitstekend, laekoste-beginpunte vir analise en verdere ontwikkeling: RSI Strategie Suite vir Amibroker - Die RSI Strategie Suite vir Amibroker bied 'n primêre-RSI gebaseer AFL formule, saam met bykomende formules , wat saam implementeer 'n versameling van analise, visualisering, aanbieding en optimalisering tegnieke om 'n volledige oplossing vir 4-line aanwyser handel navorsing te skep. Die RSI Strategie Suite is beide 'n werk instrument en 'n handleiding in die gebruik van AFL wat as 'n vertrekpunt vir ander projekte kan dien. CCI Strategie Suite vir Amibroker - Die CCI Strategie Suite vir Amibroker bied 'n primêre-CCI gebaseer AFL formule, saam met bykomende formules, wat saam implementeer 'n versameling van analise, visualisering, aanbieding en optimalisering tegnieke om 'n volledige oplossing vir 4-reël te skep aanwyser handel navorsing. Die CCI Strategie Suite is beide 'n werk instrument en 'n handleiding in die gebruik van AFL wat as 'n vertrekpunt vir ander projekte kan dien. LRS Strategie Suite vir Amibroker - Die LRS Strategie Suite vir Amibroker bied 'n primêre LRS-gebaseerde AFL formule, saam met bykomende formules, wat saam implementeer 'n versameling van analise, visualisering, aanbieding en optimalisering tegnieke om 'n volledige oplossing vir 4-reël te skep aanwyser handel navorsing. Die LRS Strategie Suite is beide 'n werk instrument en 'n handleiding in die gebruik van AFL wat as 'n vertrekpunt vir ander projekte kan dien. Enige van die bogenoemde strategie Suites gebruik kan word 'n beginpunt vir die bou van een van die ander. Koop net een vir die laagste koste, of koop meer as een vir 'n maksimum gerief en vermoë om die verskille in 'n lêer vergelyking program onmiddellik sien. ZigZag Strategie Suite vir Amibroker - Die ZigZag Strategie Suite vir Amibroker bied 'n primêre-ZigZag gebaseer AFL formule, saam met bykomende formules, wat saam implementeer 'n versameling van analise, visualisering, aanbieding en optimalisering tegnieke om 'n volledige oplossing vir die terugwerkende ontleding te skep van die saak of vervaag Zig-Zags. Momo Strategie Suite, Deluxe tydraamwerk weergawe vir Amibroker - Die Momo Strategie Suite, Deluxe tydraamwerk weergawe vir Amibroker bied 3 variasies van sy primêre-momentum gebaseer AFL formule, saam met bykomende formules, wat saam implementeer 'n versameling van analise, visualisering, aanbieding en optimeringstegnieke 'n volledige oplossing vir die daaglikse of intraday momentum handel te skep. Deluxe Tydraamwerk Suites Die RSI, CCI en LRS Strategie Suites is beskikbaar in beide gereelde en Deluxe Tydraamwerk weergawes. Kragtige multi-tydperk back testing, optimalisering en visualisering is nou gereed gemaak. Hoekom doen die swaar-opheffing jouself (Die Momo Strategie Suite is slegs beskikbaar as 'n Deluxe tydraamwerk weergawe.) Kopiereg 2003-2013 Steve Johns, alle regte reserved. Back-toets jou handel idees Een van die mees nuttige dinge wat jy kan doen in die ontleding venster is om back-toets jou handel strategie op historiese data. Dit kan jy waardevolle insig in sterk - en swakpunte van jou stelsel te gee voordat 'n belegging regte geld. Hierdie enkele AmiBroker funksie is kan baie geld te spaar vir jou. Skryf jou handel reëls Eerstens moet jy objektiewe (of meganiese) reëls om te betree en die uitgang van die mark. Hierdie stap is die basis van jou strategie en wat jy nodig het om jouself te dink oor dit, aangesien die stelsel moet ooreenstem met jou risikotoleransie, portefeulje grootte, geld bestuur tegnieke, en baie ander individuele faktore. Sodra jy jou eie reëls vir die handel moet jy hulle skryf as koop en verkoop reëls in AmiBroker Formule Lanugage (plus kort en dek as jy wil ook toets kort handel). In hierdie hoofstuk gaan ons kyk na baie basiese bewegende gemiddelde kruis oor stelsel. Die stelsel sal aandele / kontrakte te koop wanneer naby prys bo 45 dae styg eksponensiële bewegende gemiddelde en sal aandele / kontrakte verkoop wanneer naby prys hieronder val 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eksponensiële bewegende gemiddelde kan bereken word in AFL met behulp van sy ingeboude funksie EMO. Al wat jy hoef te doen is om die insette verskeidenheid en gemiddeld tydperk spesifiseer, sodat die 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde van die sluiting van pryse kan verkry word deur die volgende stelling: Die noue identifikasie verwys na ingeboude verskeidenheid hou sluitingstyd pryse van die oomblik ontleed simbool . Om te toets of die beslote prys kruise bo eksponensiële bewegende gemiddelde sal ons gebruik ingeboude kruis funksie: koop kruis (naby, ema (naby, 45)) Die bogenoemde stelling definieer 'n koop handel reël. Dit gee quot1quot of quottruequot wanneer naby prys kruise bo ema (naby, 45). Dan kan ons die verkoop reël wat quot1quot sal gee wanneer teenoorgestelde situasie gebeur skryf - naby prys kruise hieronder ema (naby, 45): verkoop kruis (ema (naby, 45), naby) Let asseblief daarop dat ons met behulp van dieselfde kruis funksie, maar die teenoorgestelde volgorde van argumente. So volledige formule vir 'n lang ambagte sal lyk: koop kruis (naby, ema (naby, 45)) verkoop kruis (ema (naby, 45), naby) NOTA: Om nuwe formule skep asseblief oop Formule Editor gebruik van analise-gtFormula Redakteur menu, tik die formule en kies Tools-gtSend om kieslys in formule redakteur back-toets jou stelsel kliek net op die Terug toets knoppie in die outomatiese analise venster. Maak seker dat jy in die formule wat bevat ten minste te koop en te verkoop handel reëls (soos hierbo aangedui) getik. Wanneer die formule korrek is AmiBroker begin die ontleding van jou simbole volgens jou handel reëls en stel 'n lys van gesimuleerde ambagte. Die hele proses is baie vinnig - jy kan back-toets duisende simbole in 'n kwessie van minute. Die venster vordering sal jou wys verwagte voltooiingsdatum tyd. As jy wil hê dat die proses te stop wat jy kan net kliek op die knoppie Kanselleer in die vooruitgang venster. Wanneer die proses afgehandel is die lys van gesimuleerde ambagte word in die onderste deel van outomatiese analise venster. (Die paneel Resultate). Jy kan kyk wanneer die koop en verkoop seine net plaasgevind deur dubbel te kliek op die handel in ruit Resultate. Dit sal jou rou of ongefiltreerde seine te gee vir elke maat toe te koop en te verkoop voorwaardes voldoen word. As jy wil net enkele handel pyle (die opening en sluiting huidiglik gekose handel) sien moet jy dubbel kliek op die lyn, terwyl die hou SHIFT-sleutel ingedruk. Alternatiewelik kan jy die tipe vertoning te kies deur toepaslike item te kies uit die konteks kieslys wat verskyn wanneer jy op die paneel resultate met 'n regter muis knoppie. Benewens die lys resultate wat jy kan baie gedetailleerde statistieke oor die prestasie van jou stelsel te kry deur te kliek op die verslag knoppie. Om uit te vind meer oor verslag statistieke gaan jy na die verslag venster beskrywing. Die verandering van jou rug toetsing instellings Terug toets enjin in AmiBroker gebruik sommige gedefinieerde waardes vir die uitvoering van sy taak insluitend die portefeulje grootte, periodisiteit (daagliks / weekliks / maandeliks), bedrag van die kommissie, rentekoers, maksimum verlies en wins teiken stop, tipe ambagte, prys velde en so aan. Al hierdie instellings kan verander word deur die gebruiker met behulp venster instellings. Na die verandering van die instellings Onthou asseblief om u terug toets weer loop as jy wil die resultate te wees in harmonie met die instellings. Byvoorbeeld, om toets terug op weeklikse bars in plaas van die daaglikse kliek net op die knoppie Stellings kies Weekliks van Periodisiteit combo box en kliek OK. dan is jou ontleding wat deur Terug kliek toets. Voorbehou veranderlike name Die volgende tabel toon die name van gereserveerde veranderlikes wat gebruik word deur outomatiese Analyser. Die betekenis en voorbeelde op die gebruik van hulle is later in hierdie hoofstuk gegee. Laat beheer dollar bedrag of persentasie van portefeulje wat belê in die handel (sien onder verduidelikings) Outomatiese Ontleding (nuut in 3.9) Tot nou toe het ons redelik eenvoudig gebruik van die rug tester bespreek. AmiBroker, ondersteun egter veel meer gesofistikeerde metodes en konsepte wat later bespreek sal word in hierdie hoofstuk. Neem asseblief kennis dat die beginner gebruiker eers 'n bietjie moet speel met die makliker onderwerpe hierbo beskryf voordat u verder gaan. So, wanneer jy gereed is, kan jy 'n blik op die volgende onlangs bekend gestel is kenmerke van die back-tester: a) AFL script gasheer vir gevorderde formule skrywers b) verbeterde ondersteuning vir 'n kort ambagte c) die manier om orde uitvoering prys van die beheer script d) verskillende soorte stop in terug tester e) posisie sizing f) deur baie grootte en merk grootte g) margerekening h) back testing termynmark AFL script gasheer is 'n gevorderde onderwerp wat gedek word in 'n aparte dokument beskikbaar hier en ek sal nie bespreek dit in hierdie dokument. Oorblywende funksies is baie meer maklik om te verstaan. In die vorige weergawes van AmiBroker, as jy wou back-toets stelsel met behulp van beide lang en kort ambagte, jy kan net simuleer stop-en-omgekeerde strategie. Wanneer lang posisie gesluit is 'n nuwe kort posisie immediatelly geopen. Dit is as gevolg koop en verkoop voorbehou veranderlikes gebruik vir beide tipes ambagte. Nou (met weergawe 3,59 of hoër) is daar aparte voorbehou veranderlikes vir die opening en sluiting lang en kort ambagte: koop - quottruequot of 1 waarde open lang handel verkoop - quottruequot of 1 waarde sluit lang handel kort - quottruequot of 1 waarde open kort handel cover - quottruequot of 1 waarde sluit kort handel Som om back-toets kort ambagte wat jy nodig het om kort en dekking veranderlikes toeken. As jy stop-en-omgekeerde stelsel gebruik (altyd op die mark) net verkoop toewys aan kort en koop te dek kort verkoop dekking te koop Dit simuleer die manier vooraf 3,59 weergawes gewerk. Maar nou AmiBroker in staat stel om afsonderlike handel reëls het om uit te gaan 'n lang en vir 'n kort gaan soos in hierdie eenvoudige voorbeeld: // lang ambagte toegang en uitgang reëls: koop kruis (CCI (), 100) verkoop kruis (100, CCI () ) // kort ambagte toegang en uitgang reëls: kort kruis (-100, CCI ()) dek kruis (CCI (), -100) Let daarop dat in hierdie voorbeeld as CCI is tussen -100 en 100 jy is uit die mark. Die beheer van handel prys AmiBroker bied nou 4 nuwe voorbehou veranderlikes vir die spesifiseer van die prys waarteen koop, verkoop, kort en dekking bestellings uitgevoer word. Hierdie skikkings het die volgende name: buyprice, sellprice, shortprice en coverprice. Die belangrikste aanwending van hierdie veranderlikes is beheer handel prys: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, BESLOTE) // op Maandag te koop teen 'n hoë, anders koop op noue So jy die volgende werklike stop-bestellings na te boots kan skryf: BuyStop. die formule vir buy stop vlak SellStop. die formule vir verkoop stop vlak // As enige tyd gedurende die dag styg bo buystop vlak (highgtbuystop) // die koop orde plaasvind (op buystop of lae ook al die hoogste is) Koop Kruis (High, BuyStop) // As enige tyd gedurende die dag pryse val onder sellprice vlak (lae LT sellstop) // die verkoop orde plaasvind (op sellstop of hoë ookal laer is) verkoop Kruis (sellPrice, sellStop) BuyPrice Max (BuyStop, laag) // maak seker buy prys nie minder as lae SellPrice min (SellStop, High) // maak seker verkoopprys bereken nie groter as 'n hoë Neem asseblief kennis dat AmiBroker presets buyprice, sellprice, shortprice en coverprice verskeidenheid veranderlikes met die waardes omskryf in venster toets instellings stelsel (sien onder), sodat jy kan maar nie nodig om dit te definieer in jou formule. As jy dit nie hulle definieer AmiBroker werk as in die ou weergawes. Tydens back-toets AmiBroker sal kyk of die waardes wat jy aan buyprice, sellprice, shortprice, coverprice pas in 'n hoë-lae reeks gegee bar. Indien nie, sal AmiBroker dit aan te pas by 'n hoë prys (indien prys verskeidenheid waarde is hoër as hoog) of om die lae prys (indien prys verskeidenheid waarde is laer as laag) Wins teiken stop Soos jy hierbo kan sien in die prentjie, nuwe instellings vir wins teiken punte is beskikbaar in die venster stelsel toets instellings. Wins teiken stop uitgevoer word wanneer die hoë prys vir 'n gegewe dag exceedes die stop vlak wat gegee kan word as 'n persentasie of punt toename van die koopprys. By verstek stop uitgevoer op prys dat jy definieer as die verkoop verskeidenheid (vir 'n lang ambagte) of dekking prys verskeidenheid (vir 'n kort ambagte). Hierdie gedrag kan verander word deur gebruik te maak van quotExit by stopquot funksie. quotExit by stopquot funksie As jy merk quotExit by stopquot boks in die instellings van die stop by presiese stop vlak sal uitgevoer word, dit wil sê as jy wins teiken stop by 10 jou stop en die koop prys is 50 aftrekorder sal uitgevoer word op 55 selfs al definieer jou verkoopprys bereken verskeidenheid bevat verskillende waarde (byvoorbeeld sluitingsprys van 56). Maksimum verlies stop werk in 'n soortgelyke wyse - dit uitgevoer word wanneer die lae prys vir 'n gegewe dag val onder die stop vlak wat gegee kan word as 'n persentasie of punt toename van die koopprys Hierdie soort stop gebruik word om winste te beskerm as dit voorbeeld van jou handel so elke keer as 'n posisie waarde van 'n nuwe hoë bereik, is die volgkeerverlies geplaas op 'n hoër vlak. Wanneer die wins daal onder die sleep stop vlak die posisie is gesluit. Hierdie meganisme is in die onderstaande prent (10 sleep stop getoon): / 'n monster lae-vlak implementering van Wins-teiken stop in AFL: / Koop Kruis (MACD (), Signal ()) vir (i 0 i LT BarCount i) indien (priceatbuy 0 Koop i) priceatbuy BuyPrice ek as (priceatbuy GT 0 SellPrice Ek GT 1.1 priceatbuy) Verkoop i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 anders verkoop i 0 Dit is 'n nuwe funksie in weergawe 3.9. Posisie sizing in backtester geïmplementeer deur middel van nuwe voorbehou veranderlike PositionSize ltsize arraygt Nou kan jy dollar bedrag of persentasie van portefeulje wat belê in die handel positiewe getal definieer (dollar) bedrag wat in die handel belê byvoorbeeld beheer: PositionSize 1000 / / belê 1000 in elke handel negatiewe getalle -100 ..- 1 definieer persentasie: -100 gee 100 van die huidige portefeulje grootte, -33 gee 33 van die beskikbare aandele byvoorbeeld: PositionSize -50 / altyd net die helfte te belê van die huidige aandele / dinamiese sizing voorbeeld: PositionSize - 100 RSI () as RSI wissel van 0..100 dit sal lei tot posisie afhangende van RSI waardes - gt lae waardes van RSI sal lei tot hoër persentasie belê Indien minder as 100 beskikbare kontant dan belê die oorblywende bedrag verdien rentekoers soos omskryf in die instellings. Daar is ook 'n nuwe boks in die venster AA instellings: quotAllow posisie grootte shrinkingquot - dit beheer hoe backtester hanteer die situasie wanneer dit versoek posisie grootte (via PositionSize veranderlike) beskikbare kontant oorskry: wanneer hierdie vlag is nagegaan die posisie is aangegaan met grootte shinked om beskikbare kontant as dit is verwyder van die posisie nie ingeskryf. Om werklike posisie groottes te sien gebruik 'n nuwe verslag af in venster AA instellings: quotTrade lys met pryse en pos. sizequot Vir die ou end, hier is 'n voorbeeld van Tharps ATR-gebaseerde posisie sizing tegniek gekodeer in AFL: Koop ltyour formule te koop heregt Sell 0 // verkoop slegs deur stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 / BELANGRIK: Sit dit ook in die instellings: Aanvanklike Equity / risiko 0.01Capital PositionSize (risiko / TrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) die tegniek kan soos volg opgesom word: die totale aandele per simbool is 100,000, het ons die risiko vlak 1 van die totale billikheid. Risikovlak word soos volg gedefinieer: indien 'n sleep stop op 'n 50 voorraad is op, sê, 45 (die waarde van twee ATR's teen die posisie), die 5 verlies word verdeel in die 1000 risiko vir 200 aandele te koop gee. So, die verlies risiko is 1000, maar die toekenning risiko is 200 aandele x 50 / share of 10000. So, ons is die toekenning van 10 van die aandele aan die aankoop, maar net waag 1000. (Edited uittreksel uit die AmiBroker poslys) Round baie grootte en interval Verskeie instrumente verhandel met verskeie quottrading unitsquot of quotblocksquot. Byvoorbeeld jy kan fraksionele aantal eenhede van onderlinge fonds te koop, maar jy kan fraksionele aantal aandele koop nie. Soms moet jy koop in 10s of 100'e baie. AmiBroker kan jy nou die blok grootte spesifiseer op globale en per-simbool vlak. Jy kan per simbool ronde baie grootte definieer in die simbool-gtInformation bladsy (pic. 3). Die waarde van nul beteken dat die simbool het geen spesiale ronde baie grootte en sal quotDefault ronde baie sizequot (globale omgewing) gebruik van die bladsy outomatiese analise instellings (pic. 1). As standaard grootte ook is ingestel op nul beteken dit dat fraksionele aantal aandele / kontrakte word toegelaat nie. Jy kan ook ronde baie grootte direk beheer van jou AFL formule gebruik te maak van RoundLotSize voorbehou veranderlike, byvoorbeeld: Hierdie instelling beheer die minimum prys beweging van gegewe simbool. Jy kan dit definieer op globale en per-simbool vlak. Soos met ronde baie grootte, kan jy per simbool interval definieer in die simbool-gtInformation bladsy (pic. 3). Die waarde van nul opdrag AmiBroker om te gebruik quotdefault regmerkie sizequot omskryf in die bladsy-instellings (pic. 1) van outomatiese analise venster. As standaard interval ook is ingestel op nul beteken dit dat daar geen minimum prys beweeg. Jy kan stel en haal die interval ook van AFL formule gebruik te maak van TickSize voorbehou veranderlike, byvoorbeeld: Let daarop dat die interval instelling slegs affekteer bedrywe opgewonde deur ingeboude stop en / of ApplyStop (). Die backtester aanvaar dat die prys data volg interval vereistes en dit nie prys skikkings deur die gebruiker verskaf verander. So spesifiseer interval sinvol net as jy 'n ingeboude stop so uitgang punte gegenereer word quotallowedquot prysvlakke in plaas van bereken kinders. Byvoorbeeld in Japan - kan jy nie breukdele van jen het sodat jy globale ticksize moet definieer om 1, sodat ingeboude stop uitgang ambagte op heelgetal vlakke. Rekening marge instelling word persentasie marge vereiste vir die hele rekening. Die standaard waarde van rekening marge is 100. Dit beteken dat jy moet 100 fondse om die handel te betree verskaf, en dit is die manier hoe backtester gewerk is in die vorige weergawes. Maar nou kan jy 'n marge rekening na te boots. Wanneer jy koop op marge jy net leen geld uit jou makelaar om voorraad te koop. Met die huidige regulasies kan jy sit 50 van die koopprys van die voorraad wat jy wil koop en leen die ander helfte van jou makelaar. Om na te boots dit net te gaan 50 in die veld rekening marge (sien foto. 1). As jou aanvanklike aandele is ingestel op 10000 sal jou koopkrag dan 20000 en jy in staat is om groter posisies betree sal wees. Neem asseblief kennis dat hierdie instellings stel die marge vir die hele rekening en dit is nie verband hou met termynkontrakte handel glad nie. Met ander woorde jy kan aandele verhandel op marge-rekening. quotReverse inskrywing sein magte exitquot boks aan die Backtester instellings. Wanneer dit OP (die verstek) - backtester werk as in die vorige weergawes en sluit reeds oop positon as nuwe inskrywing sein in die teenoorgestelde rigting teëgekom. As hierdie skakelaar af - selfs al omgekeerde sein kom backtester handhaaf tans oop handel en nie naby positon tot gereelde uitgang (verkoop of dekking) sein gegenereer. Met ander woorde wanneer die skakelaar af backtester ignoreer Kort seine tydens lang ambagte en ignoreer Koop seine tydens kort ambagte. quotAllow dieselfde kroeg uitgang (enkele bar handel) quot opsie om die instellings Wanneer dit OP (die standaard instellings) - toegang en uitgang by die einste kroeg toegelaat (soos in vorige weergawes) indien dit 'off - uitgang kan gebeur vanaf volgende bar net (dit geld vir gereelde seine, daar is 'n aparte plek vir ApplyStop-gegenereerde uitgange). Skakel dit om off toelaat om die gedrag van MS backtester wat nie in staat is om dieselfde dag uitgange hanteer voort te plant. quotActivate stop immediatelyquotThis omgewing los die probleem van die toets stelsels wat ambagte te voer op die mark oop. In weergawes aanvaar voor 4,09 backtester dat jy wou ingaan, ambagte op die mark naby so 'n ingeboude stop is geaktiveer van die volgende dag. Die probleem was toe jy in werklikheid omskryf oop prys as die handel inskrywing prys - dan dieselfde dag prysskommelings nie aktiveer die kas. Daar was 'n paar gepubliseer regstellings gebaseer op AFL-kode, maar nou is jy hoef nie om dit te gebruik. Eenvoudig as jy handel dryf op die oop jy moet merk quotActivate stop immediatelyquot (pic. 1). Jy mag vra hoekom nie net check die buyprice of shortprice verskeidenheid as dit gelyk aan die prys oop is. Unfortunatelly hierdie gewoond werk. Hoekom Net omdat daar doji dae toe oop prys gelyk aan mekaar en dan sal backtester nooit weet of handel op die mark is ingevoer oop of naby. So ons regtig nodig het 'n aparte instelling. quotUse QuickAFLquotQuickAFL (TM) is 'n funksie wat vinniger AFL berekening onder sekere omstandighede dit toelaat. Aanvanklik (sedert 2003) was dit beskikbaar vir net aanwysers, soos van weergawe 5.14 is dit beskikbaar in outomatiese analise ook. Aanvanklik was die gedagte te laat vinniger grafiek getekend deur die berekening van AFL formule net vir daardie deel wat sigbaar is op die grafiek. In 'n soortgelyke wyse, kan outomatiese analise venster subset van beskikbare aanhalings gebruik om AFL bereken, indien gekies 8220range8221 parameter minder as 8220All quotationsquot is. Gedetailleerde verduideliking oor hoe QuickAFL werk en hoe om dit te beheer, word in hierdie artikel Knowledge Base: www. amibroker / k / 2008/07/03 / quickafl / Let daarop dat hierdie opsie werk nie net in die backtester, maar ook in optimalisaties, ontdekkingsreise en scans. Build handel strategieë vir AmiBroker Sonder Kodering Adaptrade Bouwer en AmiBroker Adaptrade Bouwer maak dit maklik om te ontdek,-kode, en toets duisende unieke en volledige AmiBroker handel strategieë in minute. Bouwer kan kode handel stelsels vir outomatiese handel van aandele, termynkontrakte, forex, ETF, en ander markte op tydintervalle van bosluis data maandelikse bars ontdek en. Adaptrade Bouwer genereer volledige AFL (AmiBroker Formule taal) strategie-kode in 'n oop formaat, gereed om in die AmiBroker platform vir uitvoering te kopieer. AmiBroker is gewild vir sy lae koste en wye verskeidenheid van funksies, insluitend portefeulje en loop vooruit toets. Bouwer is ontwerp om strategie-kode wat direk uitgevoer kan word in die AmiBroker platform genereer.